Торговые стратегии для фьючерсов

Я тестировал множество стратегий форекс и стратегий для фьючерсных рынков. По основным forex стратегиям собираю статистику для того, чтобы в моменте можно было выбирать более прибыльную/менее убыточную торговую стратегию форекс. Очень редко когда одна торговая стратегия форекс подходит для использования на нескольких рынках. Кстати, стратегии форекс часто подходят и для фьючерсных рынков, принципы ведь одни и те же. Я использую различные торговые стратегии для работы на Форекс и фьючерсном рынке, потому что найти одну стратегию для всех рынков практически нереально. Примером такой стратегии могут быть news trading или торговля уровней. Однако, в таком случае все равно придётся подбирать торгуемые инструменты и формировать условный портфель. Почему сложно найти прибыльную торговую стратегию для дискреционного трейдинга?
Проблема заключается не в том, что прибыльных дискреционных торговых систем на форекс и фьючерсах нет, а в том, как мы ищем и оцениваем торговые системы. Давайте вспомним, как мы ищем стратегии? В основном мы опираемся на эмоциональную реакцию после того, как услышим или увидим у кого-то пару прибыльных сделок. Когда мы читаем в тексте «прибыльная стратегия», то часто уже соглашаемся с этим фактом и начинаем торговать на демо, сверять на истории, не тестировать, а именно сверять и т. д. Однако, в самом процессе оценки заключены множественные проблемы, мешающие оценить торговую стратегию и качественно ее формализовать. Мы пропускаем убыточные паттерны, сигналы, сетапы
Трейдеры склонны принимать парадоксальные решения в торговле, так как подвержены когнитивным искажениям.
Почему так происходит? Основная масса учится с помощью исторических графиков, т. е. просто просматривает графики на наличие своего сетапа. Однако особенность мозга заключается в том, что множество убыточных сетапов не будут найдены, так как мозг ищет только рабочие моменты, используя информацию из будущего. Следовательно, определяя без должного тестирования на истории различные паттерны и в дальнейшем используя их, трейдеры получат убытки. Мы принимаем решения парадоксально
Трейдеры склонны интерпретировать одни и те же ситуации по-разному в зависимости от эмоционального состояния или наличия/отсутствия сделки. Чем сложнее логика принятия решения, тем больше парадоксов. Например, используя простой сетап — пробой уровня, многие трейдеры добавляют к логике принятия решения о входе дополнительную информацию от индикаторов (объёмов, волн), называя это контекстом. Проблема заключается в том, что в сложной, чётко не формализованной многофакторной модели есть взаимоисключающие комбинации. Так как большинство трейдеров не формализуют свои алгоритмы, это обстоятельство остаётся незамеченным.

Когда трейдер сталкивается с пониманием того, что какие-то части его «системы» не работают, он склонен думать, что это проблема частная, но не общая и если использовать более сложную торговую стратегию форекс, то ситуация улучшится.
Стоит напомнить, что 0 ATR(Y)), трейлинг-стоп основанный на мувинге или приорах. Старайтесь не использовать индикаторы для определения выходов.
2. Запрещено использовать парадоксальную логику (один и тот же сетап должен генерировать ТОЛЬКО одинаковые решения).
3. Используйте максимум 4 условия для системного входа 2 условия для системного выхода. Более сложные стратегии будут чрезмерно подогнаны под историю и в итоге принесут убытки.
Отвлечённый пример. Вход: MACD > 0, Close > Close-1, Wave = 1 or 3, RSI ATR-1
4. Всегда используйте симметричную логику для сделок в Лонг и Шорт.
5. Формализуйте время жизни сетапа и сделки.
6. Не используйте заведомо неблагоприятные или неторговые периоды. Если ваша торговая стратегия рассчитана на высокую волатильность или тренд, то ограничьте трейдинг в ночные периоды и не считайте статистику для периодов, в которые вы не будете торговать.
7. Не используйте реверсивные торговые стратегии. Статистически прибыльных реверсивных стратегий форекс, кроме скальпинга, не выявлено.
После формализации протестируйте свою торговую стратегию с помощью эксель, metatrader, sierra chart или хотя бы используя визуальный симулятор (есть в MT и SC). Механически исполняйте сделки, именно так, как формализовали. Хотите определить степень своей готовности к рынку?
Честно ответьте (да/нет) на следующие вопросы:
1. Есть ли у вас долгосрочная статистика по торговой стратегии?
2. Формализована ли система так, что эту формализацию можно использовать как техзадание?
3. Достаточно ли денег у вас для подобной торговли?
4. Понимаете ли вы за счёт чего торговая стратегия получает прибыль и при каких обстоятельствах она теряет?
Если вы ответили нет хотя бы 2 раза, очевидно, что вы не готовы! Я повидал очень много трейдеров, проваливших отборы в Пропе, поэтому имею представление о том, что реально подрывает торговлю. Не смысла прыгать на ринг, не имея соответствующей экипировки и навыков. Биржевая и форекс индустрия построена на рекламе богатства. Каждый раз, когда мы читаем, видим, слышим что-то о трейдинге, наш мозг рисует нам богатую или красивую жизнь, но затем срабатывает желание и жадность, и мы хотим быстрее получить все эти блага, часто пренебрегая простыми и разумными подготовительными этапами. Задумайтесь, готовы ли вы? Подумайте, чему вас могут научить гуру? Одной системе, без статистики, которая рано или поздно начнёт показывать худшие результаты из-за несоответствия рыночным характеристикам? Или вы думаете, что существует универсальная торговая стратегия? Возможно, стоит научиться искать и выбирать системы, соизмеряя их с рыночной ситуацией?
Рынки демонстрируют крайне слабую предсказуемость, поэтому стоит подумать или о портфеле стратегий для одного рынка, или о стратегии для портфеля из множества рынков. Это позволит максимизировать доходность от трейдинга и продлить мотивацию к торговле. О том, как найти автоматическую торговую стратегию форекс, поговорим в следующий раз.
Хорошей вам статистики и формализованной стратегии!
Если в ТС больше 5 параметров требующих оптимизации, то можно смело ее выкидывать, так как в 9 случаях из 10 она будет переоптимизирована. Для проверки разбейте множество данных на субпериоды, например длинной

Стратегия торговли на средних скользящих разработана для Forts и для торговли на фьючерс индекса РТС.

Торговая система для фьючерса на индекс РТС и не только …  в результате чего пополнил свой парк торговых систем новой ТС для торговли  Рубрика: Торговые стратегии | Метки: Торговая система, Торговые 

О торговой стратегии на индекс RTS, которую мой знакомый приобрел за 10 тысяч рублей и которая является разводом!