Онлайн котировки фьючерс газпром

finam Алексей Смывин
Портфельный менеджер ЗАО «ФИНАМ»
Представьте себе контракт, по которому вы можете купить акции Газпрома по 100 рублей. В таком контракте вы определяете цену покупки, но актив до даты поставки не оплачиваете, то есть денежные средства вы можете положить под безрисковую ставку, что принесет вам дополнительную прибыль. Такое чудо существует и называется оно фьючерсом.
Конечно, в такой ситуации возникает риск того, что у продавца не окажется акций, а точнее денег, чтобы купить эти акции (ну вы понимаете, сегодня деньги есть, а завтра уже куда-то подевались). Именно поэтому биржи РТС и ММВБ требуют от контрагентов определенные средства на депозит в момент подписания контракта (гарантийное обеспечение). Цель данного депозита состоит в том, чтобы защитить любого участника торгов от потерь, если другая сторона откажется от исполнения контракта (согласитесь, неприятно, когда вам пообещали дать денег, а потом сказали, что их нет. Здесь такого точно не будет).
Таким образом, основное отличие фьючерсов от акций заключается в том, что для покупки 1 акции Газпрома вам понадобится, например 180 рублей, а для покупки фьючерса на акцию Газпрома 18 рублей (гарантийное обеспечение составляет примерно 10% от объема фьючерсного контракта, но биржи оставляют за собой право менять его в зависимости от волатильности).
Тенденция фьючерса на 99% процентов повторяет рынок спот - так называют рынок базового актива (например, акций). А оставшийся процент остается для арбитражеров, отслеживающих белый шум в спреде. Пока новичкам можно не заморачиваться, что это такое, но важно понимать, что фьючерсы не живут своей жизнью а дублируют рынок акций.

Помимо бесплатного плеча 1:10, у фьючерсных спекулянтов возникает возможность торговать различными активами с одного счета: например вы можете купить фьючерс на золото или нефть, также легко как купить фьючерс на акции Газпрома или индекс РТС.
На данный момент именно фьючерс на индекс РТС является излюбленным инструментом скальперов: положив на счет всего 20 тысяч рублей при высокой волатильности вы легко заработаете еще 20 тысяч (то есть 100% за 1 день), а если же волатильность не позволяет скальпировать на волнах, как это происходит в вечернюю сессию, спекулянт может легко котировать спред между заявками bid и offer, увеличивая при этом фактически безрисковую прибыль в 10 раз (размер плеча). Это и есть основной секрет скальперов, способных заработать колоссальные проценты за несколько месяцев.
Фьючерсный контракт характеризуется еще одним параметром - датой погашения, датой, на которую заключается сама сделка, то есть существуют фьючерсы на один базовый актив, но с разными датами погашения. Такая линейка контрактов открывает фактически безграничные возможности для построения полуарбитражных стратегий. Например, продажа дальнего фьючерса и покупка ближнего создают синтетическую облигацию, доходность которой может превышать, обычные безрисковые ставки и при этом не риска дефолта.
Хотя это, наверное, совсем слишком сложно и более подробно я расскажу в следующий раз : )
Ну что, дорогие мальчики и девочки, сегодня я расскажу вам, что такое фьючерсф, и как взрослые дяди и тети зарабатывают, вы не поверите, 6000% за три месяца?

Представьте себе контракт, мальчики и девочки. Такой контракт, по которому можно купить акции Газпрома по сто рублей.
И это будете именно вы, вот эти милые мальчики и замечательные девочки, кто скажет, во что обойдется покупка. Это как если бы вы пришли в магазин к большегрудой тетеньке в ажурном чепчике с нежными глазами с поволокой, так о чем это, меня же слушают дети, кхм, так вот.... и сказали бы тётеньке, что согласны (так уж и быть) купить у нее кило батончиков по три рубля, но через неделю, но по три рубля, но готовы. Да-да.
Как в любой сказке, под воздействием волшебных сил феи-крестной, вы не будете платить пока акции не придут в ваши жадные загребущие ручоночки. То есть свои фантики, зеленые стеклышки и прочие матценности вы можете положить под безрисковую ставку (это еще одно волшебство, как карета из тыквы, да), а значит, фантиков и стеклышек в итоге станет больше. Еще больше. Потом они заполонят весь мир и человечество сгинет навеки.
Конечно, любая фея на свое волшебство потребует выполнения глупых сказочных условий, например, наличия денег достаточного количества фантиков у вас, мои маленькие читатели, или акций Газпрома у продавца
Не смог удержаться от комментариев последних двух абзацев. Как скальпер и арбитражер.
Безусловно содержание общей логики устройсва рынка вы описываете верно. Что, в общем, свойсвенно портфельному управляющему, который отслеживает многие процессы комплексно. Однако, есть и непростительные очепятки.
= положив на счет всего 20 тысяч рублей при высокой волатильности вы легко заработаете еще 20 тысяч (то есть 100% за 1 день)
Легко?)) Попробуйте. ЛЧИ 2009, посмотрите статистику. Из тысячи участников сколько легко зарабатывали по 20 т.р. в день? Ничего легкого в агрессивном скальпинге нет. Он не легче любого другого вида трейдинга. Даже если ваш привод - по последнему слову техники.
= легко котировать спред между заявками bid и offer, увеличивая при этом фактически безрисковую прибыль в 10 раз (размер плеча).
Безрисковую)) Не смешите. Вот мой робот-скальпер для спреда фьючерса РТС.
http://www.dbondar.ru/work-trader/spreder-bondarya-irokez
По скорости он позволит вам не проигрывать другим. Попробуйте "легко" заработать "безрисковую прибыль". А потом поделитесь впечатлениями))
= безграничные возможности для построения полуарбитражных стратегий.
Вы ликвидность и спреды средних фьючей видели?)) Для "безграничных возможностей" там явно не хватает ликвидности.
= продажа дальнего фьючерса и покупка ближнего создают синтетическую облигацию, доходность которой может превышать, обычные безрисковые ставки и при этом не риска дефолта.
Это самый непростительный ляп. О какой синтетической облигации вы говорите при "полуарбитражном" характере связи между ближним и средним фьючами того же РТС? Путаете с синтетикой, которая получается при покупке базового актива и продаже фьюча на него. А что вы будете делать с такой не имеющей "риска дефолта" позой, если перед эксперацией раздвижка по между фьючами изменится не в вашу сторону и до эксперации не сойдется? Безрисковая поза будет закрыта во вполне реального лося)) Но дефолта не будет. Здесь согласен))

Вероятна коррекция до мувинга, который поддержит котировки. Фьючерс на Газпром GZU7 ожидаемо вырос до верхней границы 

Котировки онлайн без задержки. Таймфрейм 10 минут/>

Методика расчета торгового лота для торговли фьючерсами на Но так как это фьючерс Газпрома является контрактом сразу на 100