Индикатор уровней опционов

Данных о крупных опционах (как торговых позициях) в стандартном торговом терминале нет, они классифицируются как инсайд, или, по крайней мере, используется как справочная информация. В свободном доступе информация об объеме и направлении «открытого интереса» (без детализации клиентов) и реальных опционах появляется с отсрочкой в 2-3 дня и имеет примерно такой вид:
Получить свежую информацию можно от брокера (как правило, по платной подписке), или в результате самостоятельного анализа отчетных биржевых (СМЕ, ICE, NYSE, NYMEX) данных. Эти данные доступны ежедневно (после закрытия каждой торговой сессии) в виде спецбюллетеней и все институциональные игроки берут их в расчет в качестве базовых уровней на следующий торговый день.
Конечно, нужно уметь пользоваться полученной информацией, которая в этих специальных отчетах выглядит примерно так:
По сути индикаторы опционных уровней (далее – ОУ) являются программно-аналитическими комплексами, выполняющими анализ воздействия рынка опционов на торговлю спотовыми активами.

Индикаторы разработаны для всех типов торговых терминалов, а иногда – под разные торговые активы. Чтобы построить на текущем ценовом графике актуальные крупные ОУ, индикатор должен получить актуальные данные них из каких-либо внешних источников.
Пример такого инструмента: eVOLution-options – набор из 3-х индикаторов, где каждый выполняет анализ отдельных характеристик. Устанавливается и настраивается стандартным способом в любой терминал, получает и обрабатывает в онлайн режиме внешние данные с биржи (например, CME) в текстовых файлах с расширением *.csv.
При работе с данными ОУ подразумевается, что рынок двигается между уровнями: от ОУ типа Call до ОУ типа Put, потом цена должна «зависнуть» в зоне, около которой сконцентрированы максимальные объемы контрактов, и далее или пробить, или откатиться. Рынок должен уйти в зону ОУ типа Call и вызвать их закрытие (на рынке применяют термин «забрать открытый интерес»), после чего опять возвращается к ОУ типа Put.

Предлагаемый индикатор ОУ выполняет анализ торгов за прошедшую биржевую сессию CME и наносят ценовые уровни валютных опционов как линии поддержки/сопротивления для торгов в текущий рыночный день.
Самые важные (значимые) ОУ строятся в результате выборки из пакета дневных данных СМЕ: как минимум 5 цен (можно больше) для ОУ типа Put и 5 (или более) – для ОУ типа Call, используя как критерий расчетный дневной диапазон цены актива.
Само собой, что точность и корректность построенных ОУ напрямую связаны с полнотой информации о торговых объемах, которая приходит в торговый терминал с конкретной биржи. Обычно рекомендуется получать несколько пакетов данных с основных бирж, например, для европейской сессии – наиболее корректными и полными можно считать данные Лондонской биржи, для американской сессии СМЕ.
ОУ могут повлиять на рынок спот двумя способами:
• Во время страйка (закрытия или экспирации) крупных контрактов происходят резкие спекулятивные ценовые броски в обратном (по отношению к опциону) направлении.
• Когда время подходит к дате страйка и клиент опциона замечает, что рынок «не выгодно уходит» от установленной в опционе цены, то он открывает дополнительные сделки с целью вернуть цену к благоприятной для себя, чтобы уменьшить убытки в момент закрытия.
Поэтому своевременная и достоверная информация о серьезном «открытом интересе» на четко указанном ценовом уровне всегда необходима.
Помните: на индикаторах ОУ нельзя строить торговую систему, потому что опционная рыночная динамика имеет совсем иной принцип. Их можно комбинировать со стандартными трендовыми индикаторами и с осцилляторами, тогда анализ опционной информации можно применять для расчета и подтверждения ключевых ценовых уровней (цель, вход или стоп).
Изучайте, выбирайте и – зарабатывайте!

Самая свежая рыночная информация - индикатор опционных уровней Option Profit. Потоковые данные с Чикагской товарной биржи. Прибыльная 

Программа для расчета опционных уровней, и отображения их в терминале Meta Trader 4 с помощью индикатора. Индикатор опционных уровней идет 

Скачать индикаторы для бинарных опционов, которые используются в Индикатор Value Charts это осциллятор, который показывает уровни