Фьючерс фьючерсный контрактовая

Фьючерсный контракт – это торговый инструмент, с помощью которого инвестор может получать прибыль на сделках с базовым активом. В финансовом документе оговариваются сроки поставки товара и уровень стоимости. Другие характеристики контракта предусматриваются в его специфики. И покупатель, и продавец несут полную ответственность за исполнение сделки перед контролирующим органом биржи. Существую более популярные фьючерсы и менее популярны. Статистические данные выявили следующие 10 активов, наиболее востребованных трейдерами. Как фьючерсы, они имеют некоторые схожие технические параметры, но в фундаментальном аспекте критично отличаются друг от друга. Итак, ТОП-10 фьючерсных контрактов.
Небольшое видео о фьючерсных контратах:
Проценты по ставке Eurodollar
По результатам прошлого 2013 года фьючерсы на Eurodollar были максимально ликвидными в финансовом мире. По сути это проценты по депозиту на три месяца на $ 1 миллион, размещенный в одном из коммерческих европейских банков. Около 98% сделок осуществляется на электронных площадках. Открытый интерес составляет $10 миллионов. Оборот по данному инструменту - $2 000 000 миллионов. Фьючерс на проценты по Eurodollar торгуется на площадке в Чикаго. Тикер GE. Поставка производится по окончанию квартала, то есть четыре раза за год. Шаг стоимости – 0,005 или $12,5. Трейдеры на сделках с данным инструментом могут применять кредитные плечи пропорциональные капиталу и рискам. Главный фактор, влияющий на данный фьючерс – это монетарная политика Центрального банка Европы. Дополнительные: динамика ВВП, инфляция, платежный баланс Евросоюза и деловая активность.
Индекс S&P500
Индекс 500 ведущих американских компаний рассчитывается с 1957 года. Занимается этим агентство по рейтингу Standard&Poor’s. Фьючерсы на индекс S& весьма популярен только за 1-ый квартал 2014 года объем торгов превысил $164 миллиарда. За все существование данных фьючерсных контрактов максимальный показатель был достигнут в июне текущего года, и составил более 1962. Фьючерс на индекс S& P500 торгуется на площадке в Чикаго с 1 часу ночи понедельника до 00:30 субботы по местному времени. Преимущественно значения находятся в диапазоне от -50 до +50. Шаг стоимости – 0,25, что тождественно $12,5 по 1 полному контракту. Стоимость 1 фьючерса - $50, что делает его доступным для широкой аудитории инвесторов. Контракт – расчетный. На стоимость данного фьючерса влияют такие факторы как: отчеты за квартал 500 американских компаний, курс доллара США и экономическая динамика Соединенных Штатов.

10-летние казначейские ноты Соединенных Штатов
Эти фьючерсные контракты имеют статус процентных. Они удерживают третью позицию ТОПа в течение 2013 и 2014 года. Фьючерс имеет объем в одну государственную облигацию США, стоимостью $ 100 тысяч. Контракты торгуются на Чикагской бирже c 1 часу ночи понедельника до 0 часов субботы. Тикер ZN. Минимальный шаг данного фьючерса 1/32 (округляется до ближнего верхнего цента), с которого возможен заработок в размере $15,6. Экспирация осуществляется на 7 рабочий день месяца 4 раза в год. Средний объем торгов по номиналу за первый квартал 2014 года объем торгов превысил $132 миллиарда. На стоимость данного фьючерса влияют такие факты как: политика операций на рынке Федерального резервного фонда Соединенных Штатов, динамика евродолларовых депозитов за 3 месяца и динамика облигаций крупных государств мира.
Нефтяные фьючерсы
Рассматриваются фьючерсные контракты на марку WTI. Торгуются на площадке NYMEX с часа ночи понедельника до 00:15 субботы. Тикер CL. Среднедневной объем по номиналу постоянно растет. Объем 1 контракта составляет 1000 баррелей. Минимальный шаг стоимости – 0,01 или $10. Статус контрактов – поставочные, энергетические. Дата поставки может быть абсолютно любая. На стоимость данного фьючерса влияют такие факторы как: темпы экономического развития государств – основных покупателей нефти, объемы добычи данного энергоносителя в мире, открытие новых месторождений, курс доллара Соединенных Штатов, финансовые кризисы и политическая обстановка на планете. Не смотря на то, что актив – поставочный, большинство участников торгов приобретают его не для хеджа, а для спекуляций.
5-летние казначейские ноты Соединенных Штатов
Данные фьючерсы по показателям тождественны наиболее ликвидным 10-летним казначейским нотам Соединенных Штатов. Приобретая данный актив, трейдер предполагает, что доходность их в скором времени возрастет и сможет получить прибыль на разнице ставок по процентам. Данные фьючерсные контракты торгуются на CBOT c 1 часу ночи понедельника по 0 часов субботы. Тикер ZF. Фьючерс имеет статус расчетного. Экспирация осуществляется 4 раза в год. К финалу контрактного срока стоимость контракта, как правило, снижается. Фьючерс имеет объем в одну государственную облигацию США, стоимостью $ 100 тысяч, сроком на 5 лет. Минимальный шаг – четверть от 1/32 или $7,8. Средний объем торговли по номиналу ежедневно составляет более 77 миллиардов долларов. На стоимость данного фьючерса влияют такие факты как: политика операций на рынке Федерального резервного фонда Соединенных Штатов, динамика евродолларовых депозитов за 3 месяца и динамика облигаций крупных государств мира.

Природный газ
Торгуются на площадке NYMEX с часа ночи понедельника до 00:15 субботы. Тикер NG. Статус контрактов – поставочные, энергетические. Дата поставки может быть абсолютно любая. Объем 1 контракта составляет 10 миллиардов тепловых английских единиц. Стоимость дается за 1 миллион единиц в долларах США. Минимальный шаг стоимости – 0,001 или $10. В 1-ом квартале 2014 года ежедневный объем торгов составил более 445 тысяч. Не смотря на то, что актив – поставочный, большинство участников торгов приобретают его не для хеджа, а для спекуляций. При применении стратегии «приобрел и придержи» доход за год может составить более 18%. Главный фактор, оказывающий влияние на контракты на газ – это погодные условия. Максимальны котировки на природный газ – с конца октября по начало апреля. На цену данного актива так же влияют и такие показатели как: темпы экономического развития государств – основных потребителей нефти, объемы добычи данного энергоносителя в мире, открытие новых месторождений, курс доллара Соединенных Штатов, финансовые кризисы и политическая обстановка на планете. Тенденция отказа отдельных государств от атомной энергетики работает на стабильность и рост фьючерсных контрактов на газ.
Кукурузные фьючерсы
Фьючерсные контракты на кукурузу – единственный продуктовый актив в ТОПе. За ним следуют, не попавшие в десятку: соя, соевая мука, пшеница и соевое масло. Данные фьючерсные контракты торгуются на CBOT c 2 часов ночи понедельника по 21:15 пятницы. Тикер ZC. Средний объем торгов за день в 1-ом полугодии 2014 года составил более $5 миллиардов. Фьючерсы на кукурузу преимущественно торгуются на электронной площадке – дл 92%. Фьючерс имеет статус расчетного. Экспирация осуществляется в марте, в мае, в июле, в сентябре и декабре. Объем 1 фьючерса на кукурузу – 5 тысяч бушелей. Стоимость указывается в центах за 1 бушель. Минимальный шаг – 0,25 или $12,5. На стоимость данного фьючерса влияют такие факты как: сроки уборки урожая (в это время цены – минимальны) и информация о погоде на территории Соединенных Штатов, поскольку именно они являются основным поставщиком кукурузы в мире.
Валютная пара евро/доллар США
Данные фьючерсные контракты торгуются на CME с 1 часу ночи понедельника до 0 часов субботы. Тикер 6E. 1 фьючерсный контракт составляет сумму в 125 тысяч Евро. Минимальное изменение составляет 0,0001 или $12,5. Контракты имеют статус расчетные, с поставками в марте, в июне, в сентябре и в декабре. За первое полугодие 2014 года ежедневный средний объем торгов составляет более $36 миллиардов. Фьючерсы на валютную пару евро/доллар преимущественно торгуются на электронной площадке – более 98%. Ближайший конкурент к паре евро/доллар – иена/доллар (объем по номиналу более $19 миллионов). На позиции фьючерса на пару евро/доллар оказывают влияние максимальное количество факторов: состояние экономик государств Евросоюза и Соединенных Штатов (безработица, ВВП, инфляция, рынок недвижимости и прочее), выступления населений тех же государств, боевые действия, смена власти или руководства, деловая активность, балансы в отраслях и монетарные политики Центральных банков тех же государств.
Индекс mini NASDAQ 100
Индекс рынка NASAQ рассчитывается по 100 американским компаниям с наибольшим уровнем капитализации. Индекс рассчитывается с 1985 года. В ТОП-10 попали мини-фьючерсы, работа с которыми имеет массу достоинств: доступная стоимость одного контракта, возможность торговать круглые сутки, возможность применять кредитные плечи. Фьючерс на индекс e-mini NASAQ 100 торгуется на площадке в Чикаго с 1 часу ночи понедельника до 00:30 субботы по местному времени. Фьючерс имеет статус расчетного. Экспирация осуществляется 5 раз в год. Объем одного фьючерсного контракта составляет $20 помноженные на показатель индекса NASAQ. Минимальное движение стоимости – 0,25 или $5. На стоимость данного фьючерса влияют такие факты как: котировка валютной пары евро/доллар, динамика цен на нефть и внутриэкономические показатели Соединенных Штатов.
Золотые фьючерсы
Золотые фьючерсы торгуются на ведущей бирже Северной Америки по торговле цветными и благородными металлами COMEX c 1 часа ночи понедельника по 00:15 субботы. За первое полугодие 2014 года среднедневные торги проходят на сумму более $22 миллиардов. Фьючерсные контракты на золото имеют статус поставочные. Экспирация осуществляется в феврале, в апреле, в июне, в августе и декабре. Объем 1 фьючерса составляет 100 тройских унций. Стоимость указывается в американских долларах за 1 унцию металла 995 пробы. Минимальное движение стоимости – 0,1 или $10. На стоимость данного фьючерса влияют такие факты как: объемы добычи золота, объемы спроса на металл в промышленности и ювелирном деле, динамика курсов базовых валютных пар, уровень стабильности экономической ситуации в мире, действия центральных банков в этих странах и мн

RIZ + последняя цифра года экспирации контракта - фьючерс РТС с экспирацией в декабре. К характерным чертам фьючерса на индекс РТС 

Акции и облигации торгуются на фондовом рынке, валюта – на валютном, фьючерсные и опционные контракты – на срочном. Поэтому 

Фьючерсный контракт или Фьючерс – англ. Futures, это стандартный срочный биржевой контракт на покупку или продажу базового актива. При его