Волновой анализ фьючерса ртс

время публикации: 01.04.2014 08:38 последняя редакция: 01.04.2014 08:38
Вчера строил модель, считал приращения и корреляции и нашел пару интересных фактов. 6 января стал днем мощнейшего приращения дневного закрытия вниз. Очень мощнейшего. За последний год с 6 января могут конкурировать только 2 дня — 15 апреля и 31 мая:
В колонке Close вы можете увидеть первые приращения логарифмов дневных закрытий фьючерса на индекс РТС. Проводить параллели с апрелем и маем 2013 года сейчас глупо. Фаза рынка с июня сменилась. Пошло некоторое давление вверх с огромным преобладанием фазы флэта.

Далее я развенчаю гипотезу о корреляции открытого интереса фьючерса на индекс РТС и цены. Ниже представлен коэффициент корреляции цены (открытие, максимум, минимум, закрытие) и открытого интереса (позиции физиков — Long_Fl и Short_Fl, юриков — Long_Ur и Short_Ur):

Между ОИ и изменением цены фьючерса на индекс РТС почти нулевая корреляция. Существенных взаимосвязей нет. Конечно, параметры сглаживания можно усложнить и перейти от параметрической статистики к непараметрической (к примеру, к ядерному сглаживанию) и пытаться искать зависимость в более нелинейном формате. Это тема для моих дальнейших исследований. Могу лишь поделиться ссылкой на отличнейший журнал на эту тему, который выпускает РЭШ — журнал «Квантиль» . Поверьте мне, новичку в эконометрике, на русском языке такого качества ресурс не найдете. Все остальное — английское.

Склеенный фьючерс на индекс РТС,Hydra. А дни экспирации нужно проверять на сайте РТС? Например через анализ объема.

Бары, линии, свечи и технический анализ.  График фьючерса на индекс РТС - FORTS  Для анализа доступны основные финансовые инструменты: 

Подготовка к торгам, анализ рынка, правила торговли фьючерса на индекс РТС.